Calculadora de probabilidade + opções de ações

Calculadoras de Opções de Ações Esta calculadora modela a opção de volatilidade implícita com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão de mercado da volatilidade futura do preço das ações. Observe que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma tolerância para o exercício precoce da opção. Determina opção volatilidade implícita ea opção gregos incluindo delta, gama, theta, vega e rho. Estes são valores-chave usados ​​em todas as técnicas de negociação de volatilidade. Os modelos da Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e refletem a visão de mercado da volatilidade futura do preço das ações. Esta calculadora determinará volatilidade implícita de opções de estilo americano permitindo o exercício precoce da opção. Ele também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna a opção gregos incluindo delta, gama, theta, vega e rho. Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano e o modelo Black Scholes para as opções de estilo europeu. Usando esta calculadora, você pode determinar se as opções são preços razoáveis ​​com base em sua previsão de volatilidade. Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de um estoque jamais quebrará limites de preço superior e / ou inferior durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção calcularão somente a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de preço atingindo seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição. Insira até 5 posições de opções / ações, preço atual, meta de volatilidade e lucro percentual de meta. A calculadora determina a probabilidade (usando a modelagem de Monte Carlo) de obter seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço vs lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e seus pontos de equilíbrio de ponta e ponta. Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de colocar uma ordem. Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então isso é um comércio que você deve esquecer. Esta Calculadora de Chamadas Cobertas fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição é fechada ou rolada em outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco. Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os atuais preços de compra e venda. Se as opções tiverem um preço razoável, aplica-se a seguinte equação: Preço de compra Preço de exercício - preço da ação - preço de venda dividendo - custo de manutenção 0 Se esta equação não for satisfeita, é possível a conversão arbitragem resultando em lucro sem risco. Assumindo que o lucro sem risco não pode ser realizado, esta equação pode ser usada para determinar o dividendo implícito com base nos preços das opções atuais. Monte Carlo Probability Calculator Esta calculadora de probabilidade opção pode ser usado para determinar a probabilidade de o estoque nunca vai quebrar superior e / ou inferior Durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção calcularão somente a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de preço atingindo seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição. Instruções Get Symbol se você precisar de estoque e dados de opção, insira um símbolo de ações aqui e uma janela pop-up aparecerá contendo estoque atual e opção de preços Trials digite o número de ciclos durante o período de tempo que você deseja que a calculadora executar. Dez mil é um número razoável que resulta em boa modelagem com um tempo de execução tolerável. Na seção de resultados, você pode monitorar a volatilidade dos modelos e sua adequação à volatilidade introduzida. Aumente o número de testes se houver muita diferença entre a volatilidade especificada ea volatilidade do modelo. Preço do Ativo entre o preço atual ou o preço inicial do ativo Preço de Preço entre o preço acima do preço do ativo que você deseja testar Preço de Downside insira o preço abaixo do preço do ativo que você deseja testar Volatilidade entre a volatilidade como uma porcentagem. Isso pode ser volatilidade atual ou sua previsão de volatilidade. Dias de negociação inserem o número de dias de negociação para modelo. Supõe-se que há 5 dias de negociação por semana. Se você usar o calendário, este número será inserido pelo programa. Dias Anuais de Negociação insiram o número de dias de negociação em um ano Taxa de Juros inserir a taxa de juros livre de risco atual como uma porcentagem. Marque Usar se o ativo é estoque e desmarque se futuros. Você precisa atualizar o Flash Player Stock Volatilidade Opções Trading Um serviço de Trotter Trading Systems Sexta-feira, 14 de outubro de 2017The calculadora de probabilidade avalia os preços das opções para calcular a probabilidade teórica de futuros preços das ações. Os dados podem ser carregados para um símbolo que possui opções, ou os dados podem ser inseridos manualmente. Para inserir dados para um símbolo específico, insira um símbolo na caixa de texto denominada Símbolo e clique em Carregar Dados para Símbolo. Preço - são os Dias de Preços de Ações atuais - é o número de dias no futuro para os quais a probabilidade será computada. Os dias podem ser calculados selecionando-se uma data de validade. Os dias são contados a partir do dia de negociação mais recente. NTM Volatilidade - (Near The Money Volatility), é a volatilidade implícita interpolada de curto prazo próximo, perto dos contratos de opção de dinheiro para o estoque selecionado. Taxa - é a taxa de juros livre de risco aproximada. Próxima Data de Dividendos - A próxima data ex-dividendo, que pode ser estimada a partir de pagamentos de dividendos passados. Amt seguinte - é o montante do próximo dividendo, que pode ser estimado a partir de pagamentos de dividendos passados. As probabilidades são calculadas assumindo uma distribuição lognormal e um gráfico é fornecido. Os limites inferior e superior podem ser inseridos na caixa de texto ou selecionados na lista de batidas disponíveis para o estoque selecionado. A NTM Implied Volatility é usada para calcular os preços das opções e os gregos, que são exibidos nas tabelas à direita. São aproximações e não se baseiam em dados de mercado. Os gregos são computados para opções teóricas ao preço atual, limite inferior, limite superior e dias restantes. A calculadora calculará as probabilidades independentemente de existir um contrato real com preço de correspondência, greve e expiração. Os Griegos calculados NÃO são baseados em dados de mercado atuais e os resultados podem não ser consistentes com a volatilidade e os preços usados ​​em outros recursos neste site. Os cálculos de probabilidade são aproximações e estão sujeitos a erros de dados, erros de computação. Variações nos preços, spreads de oferta e de venda, taxas de juros e dividendos futuros não declarados. A calculadora estima a probabilidade de preços futuros com base nas condições atuais do mercado ou nos dados inseridos pelo usuário. Os fatores utilizados como base para os cálculos de probabilidade estão sujeitos a alterações. Leia a declaração de exoneração de responsabilidade completa. Copyright Optionistics, 2005-2017 A Optionistics não é um conselheiro de investimento ou um corretor-negociante registrado. Não fazemos recomendações sobre valores mobiliários específicos ou instrumentos derivativos e não defendemos a compra ou venda de qualquer título ou investimento por você ou qualquer outro indivíduo. Como usar a Trade Marge Calculadora de Armazenamento Desenvolvemos a Calculadora de Probabilidade de Comércio para lhe fornecer uma ferramenta que pode exibir rapidamente, em um formato gráfico e tabular, a Potenciais de lucro e perda, poder de compra necessário eo risco e recompensa de um comércio - antes de tocar em sua conta. Como uma ferramenta de comércio, Calculadora de Probabilidade de Comércio permite que você verifique o risco de investimento potencial ou recompensa de uma ordem que você está prestes a colocar, em um formato gráfico e tabular. Como uma ferramenta de análise, a Calculadora de Probabilidade de Comércio ensina o potencial risco e recompensa de uma estratégia baseada em valores potenciais do estoque subjacente ou futuro em diferentes períodos de tempo. Heres como funciona: 1. Se o seu comércio tem mais de quatro pernas, selecione o número de pernas da caixa suspensa. 2. Para cada etapa do seu comércio, insira o símbolo (opção, ações, futuros ou opções de futuros). Selecione a Ação (Comprar ou Venda) e Insira a Quantidade (Ações ou Contratos). Nota: Para encontrar uma Opção, Futuro ou Opção Futura, clique nos links correspondentes (Encontrar Cadeia, Localizar Futuros, Opções de Futuros). 3. Selecione o tipo de Preço desejado: Ordem do Mercado Uma ordem do cliente que deve ser executada o mais rápido possível pelo preço de mercado prevalecente. Limite / Limite de Crédito Ordem Para comprar ou vender um número predeterminado de ações a um preço especificado (Ou melhor do que o preço especificado, se disponível). As ordens de limite garantem um preço (ou um preço melhor do que o especificado), mas não garantem uma execução. . Ou Ordem Limite / Débito Limite Para comprar ou vender um número predeterminado de ações a um preço especificado (ou melhor do que o preço especificado, se disponível). As ordens de limite garantem um preço (ou um preço melhor do que o especificado), mas não garantem uma execução. . 4. Nota: Pressione Flip se você deseja analisar o outro lado do comércio. Um gráfico e PampL aparecerão. Você pode usar os triângulos em cada extremidade da barra de rolagem para aumentar e diminuir o zoom e usar o centro da barra de rolagem para mover ao longo do eixo x (A). No lado direito do gráfico, o preço atual do subjacente é exibido. Abaixo disso, são mostrados os preços possíveis e a perda de lucro no vencimento (B). Se você passar o mouse sobre a linha de gráfico você pode obter o preço diferente e perda de lucro em diferentes pontos de preço. Gráfico de Perda de Lucros Profits A. Um gráfico e PampL aparecerão. Você pode usar os triângulos em cada extremidade da barra de rolagem para aumentar e diminuir o zoom e usar o centro da barra de rolagem para se mover ao longo do eixo x. B. No lado direito do gráfico é exibido o preço atual do subjacente. Abaixo disso, os preços possíveis ea perda de amplitude de lucro no vencimento são mostrados. C. Na seção Opções de Gráfico você pode exibir um gráfico adicional em um ponto diferente no tempo (expiração é o valor de tempo padrão). Para incluir o segundo gráfico, defina a data do gráfico como sendo anterior à expiração da opção mais próxima. Em seguida, os valores da volatilidade e da taxa de juros podem ser ajustados para serem utilizados nos cálculos teóricos (dos preços das opções para a data indicada). Defina os parâmetros de dividendos se desejar incluir dividendos nos cálculos. D. Selecione Gráfico de probabilidade para exibir o gráfico do PampL sobre um gráfico de distribuição normal para seu comércio futuro. Gráfico de Probabilidade A. Você pode manobrar as duas barras verticais para um preço baixo e alto. No topo do gráfico você pode ver a probabilidade de seu derivativo expirar abaixo do preço baixo, entre os dois preços, ou acima do preço alto B. Porcentagem Play (B) permite que você insira um percentual (20) e obter um preço Ponto 88.86. Isso significa que há 20 chances de o estoque acabar acima de 88.86. Por outro lado, se quisermos encontrar a probabilidade de 20 abaixo, entraríamos 80. Há também três seções expansíveis para ajudá-lo a analisar melhor o seu comércio. Existem as Opções de Gráfico de Probabilidade (C), Calculadora de Alvo (D) e Desvios Padrão (E). C. As Opções de Gráfico de Probabilidade permitem que você manipule o gráfico usando o Preço atual, Taxa de Juros, Volatilidade Anual e Dias Restantes. Esses valores são padrão, dependendo do tipo de comércio. Você pode alterá-los para ver como seria o gráfico se esses valores fossem diferentes. D. A calculadora de destino permite definir um preço-alvo inferior e superior para ver qual é a percentagem de acertar o alvo, que expira acima / abaixo do alvo ou entre os dois alvos. E. Desvios padrão mostram o intervalo de pontos de dados para a distribuição normal (de -3 a 3). Probabilidade de Expiração As projeções ou outras informações geradas pela Calculadora de Comércio sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Os cálculos acima não levam em consideração todos os custos, tais como comissões e juros de margem que podem impactar os resultados mostrados e os usuários da Calculadora de Comércio não devem tomar decisões de investimento com base somente em valores gerados por ele. Além disso, a calculadora de comércio é limitada em sua capacidade de exibir resultados que abrangem mais de uma data de expiração de opção. Os cálculos e exibições refletem a expiração de opção mais próxima ao avaliar uma estratégia de multi-expiração. Retorno sobre o investimento (ROI) é indicado como uma percentagem e pode ser usado para descobrir o ganho potencial ou perda potencial de um investimento ao longo do prazo do investimento. ROI Lucro ou perda / custo. O retorno sobre a margem (ROM) é indicado como uma porcentagem e pode ser usado para descobrir o ganho potencial ou perda potencial de um investimento sobre a exigência de margem necessária para estabelecer o investimento no momento do cálculo. ROM Requisito de Lucro / Perda / Margem. Os dados são baseados em dados de mercado atuais, os resultados podem variar com cada uso e ao longo do tempo. A interpretação eo uso dos dados ou análises são de responsabilidade do usuário. OptionsXpress, Inc. não é responsável por quaisquer perdas que ocorram com tais investimentos. Todas as informações neste site são obtidas de fontes consideradas precisas e confiáveis, no entanto, erros ou omissões são possíveis devido a erro humano e / ou do sistema. A dependência de tais informações envolve riscos. Mais informações estão disponíveis em nossa página pública de Informações de Risco e Divulgação. 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O programa utiliza uma técnica conhecida como Simulação de Monte Carlo para produzir estimativas que avaliam a probabilidade de ganhar dinheiro em um comércio, mas também pode ser usado por comerciantes para determinar se a comprar ou vender ações, opções de ações, ou suas combinações. O que torna a Calculadora de Probabilidade McMillanrsquos diferente Durante um número de dias de negociação, o preço de uma ação pode variar muito e ainda acabar em ou perto do preço de compra original. Muitas calculadoras estão disponíveis que dão a probabilidade teórica de que um estoque pode se aproximar de certos valores no final de um período de negociação. Na negociação real, no entanto, os investidores estão seguindo o preço de uma ação ou opções de ações durante todo o período de negociação. Se a ação, as opções de ações ou a combinação se tornarem lucrativas antes do fim do período de negociação (por exemplo, antes da expiração de algumas opções de ações), é razoável que um comerciante possa decidir colher parte ou todos esses lucros nesse momento . A calculadora da probabilidade dá a probabilidade que os preços são excedidos sempre durante o período negociando, não apenas no fim.